Estrategia de Trading #1
Hoy exploraremos la Estrategia de Rotación en tres activos financieros clave: SPY (ETF del S&P 500), GLD (ETF de oro) y TLT (ETF de bonos del Tesoro a largo plazo). Esta técnica de inversión busca maximizar los rendimientos al alternar entre estos activos en función de señales de mercado específicas. En este artículo, te explicaremos cómo funciona esta estrategia y cómo puedes implementarla en tus inversiones. Además, proporcionaremos el código completo para que puedas probarla por ti mismo.
Fundamentos y Reglas de la Estrategia
La Estrategia de Rotación se basa en el análisis de medias móviles a largo plazo. Para cada activo, se comparan las medias móviles de 90 y 300 periodos. Si la media de 90 días cruza por encima de la de 300 días hacia el final del mes, se genera una señal de compra. Las revisiones se llevan a cabo desde el día 25 hasta el último día del mes, permitiendo ajustes en la inversión si se generan nuevas señales durante este periodo.
Aplicación en Activos Individuales
- SPY (S&P 500): Cuando la media móvil de 90 días cruza por encima de la de 300 días en SPY, se abre una posición en este ETF al final del mes.
- GLD (Oro): De forma similar, se compra GLD si se observa un cruce de la media de 90 días por encima de la de 300 días.
- TLT (Bonos del Tesoro a Largo Plazo): En caso de que no ocurra un cruce favorable (es decir, la media de 90 días permanece por debajo de la de 300 días), no se genera ninguna señal de compra para TLT.
Asignación de Capital Basada en Señales de Mercado
El número de señales de compra al final del mes determina la asignación de capital:
- Una señal de compra: 100% del capital asignado a un único activo.
- Dos señales de compra: 50% del capital asignado a cada uno de los dos activos.
- Tres señales de compra: 33.3% del capital distribuido equitativamente entre los tres activos.
Este proceso de asignación se ajusta mensualmente de acuerdo con las señales generadas.
Resultados Históricos y Métricas Clave
El rendimiento histórico de la estrategia, medido desde 2015, muestra un crecimiento constante con algunas correcciones. Las estadísticas clave incluyen un rendimiento anual compuesto del 6.25%, una ganancia media por operación de $228.15 USD, y una máxima caída del 22.79%. Estas métricas indican un buen potencial de rentabilidad a largo plazo.
Descarga del Código
Puedes descargar el código de esta estrategia de forma gratuita en nuestra página web. Simplemente sigue el enlace proporcionado para comenzar a probar la estrategia por ti mismo y ajustar tu portafolio según las señales del mercado.
Para descargar el código completo y obtener más información, haz clic en el botón de descarga a continuación.
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